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2015年5月 4日 (月)

コンピューター・アルゴリズムは急激な変動には対応が出遅れ収益確保が弱い?

 

 コンピューター・アルゴリズムを駆使した投資手法の
   ウィントン・キャピタル・マネジメント
のヘッジファンド「ウィントン・フューチャーズ・ファンド」の4月のリターンは月末の相場反転が響き過去7年間で最大のマイナスとなった。

 

 ウィントン・フューチャーズ・ファンドの運用資産は
   124億ドル(約1兆4900億円)
と、ウィントン・キャピタルのヘッジファンドでは最大という。

 

 ウィントン・フューチャーズ・ファンドの4月のリターンは、マイナス4.6%と08年7月以来最大の落ち込みで、年初来のリターンはプラス0.5%に縮小した。


 

 ウィントンのマシュー・ベダル最高投資責任者(CIO)は投資家向けの書簡で、「4月の最後の2日間に株式と債券、米ドルが売られ、原油相場が上昇するといったサプライズが残されていた」と説明した。

 

 損失は主に通貨やエネルギーのポジションによるもの。

 

 
  

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